Curso CEMLA: Econometría Financiera

Del 20 al 24 de septiembre de 2021.
Videoconferencia

Instituciones organizadoras

CEMLA

Contenido

Sesión 1: Modelos de series temporales

Sesión 2: Algunos métodos de estimación

Sesión 3: Futuros y Forwards

Sesión 4: Modelos de tasas de interés

Sesión 5: Modelos de determinación de precios de activos

Sesión 6: Opciones

Sesión 7: Modelos de volatilidad

Sesión 8: Modelos no paramétricos

Sesión 9: Gestión de riesgos

Sesión 10: Aprendizaje de Máquina

Objetivo

El objetivo de este curso es proveer a los participantes con herramientas de la materia de econometría financiera enfatizando aplicaciones para la banca central.

Dirigido a

Este curso está dirigido a analistas sénior, investigadores junior y funcionarios de nivel medio en áreas como investigación económica, estabilidad financiera, administración de riesgos y áreas relacionadas de los bancos centrales miembros del CEMLA.

Coordinador