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Curso CEMLA: Matemáticas Financieras (introductorio)
Del 10 al 14 de noviembre de 2025
Videoconferencia
Instituciones organizadoras
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C.
Contenido
El Curso incluirá una visión histórica del desarrollo de las matemáticas financieras y cubrirá temas clave como el cálculo estocástico, comenzando con la caminata aleatoria y el teorema de Feynman-Kac. Los participantes explorarán cómo esto se conecta con el problema de Cauchy para ecuaciones diferenciales parciales y la valuación de derivados financieros.
El curso también abordará el modelo binomial y su aplicación para valuar opciones americanas, profundizará en los métodos de Monte Carlo y presentará un enfoque estocástico para modelar bonos y tasas de interés. Al combinar teoría con ejemplos prácticos, el curso busca dotar a los participantes de las habilidades necesarias para aplicar estas técnicas matemáticas en escenarios financieros del mundo real.
Objetivo
El curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión sólida de las matemáticas detrás de la modelación y valuación de instrumentos financieros, como bonos y derivados financieros.
Dirigido a
Este curso está diseñado para analistas, investigadores junior y funcionarios de nivel medio en investigación económica, estabilidad financiera, gestión de riesgos o áreas afines de las instituciones miembros de CEMLA.
Coordinador
Gerardo Hernández del Valle
Dirección de Infraestructuras de Mercados Financieros